El libro de SAS, Wiley dilucida la actual crisis financiera y ofrece un marco completo para evitar que se vuelva a repetir

El libro Credit Risk Assessment aboga por un nuevo sistema crediticio

El libro de SAS, Wiley dilucida la actual crisis financiera y ofrece un marco completo para evitar que se vuelva a repetir

CARY, CAROLINA DEL NORTE (18 de mayo de 2009) – Dos autores de la empresa SAS, organización líder en software y servicios de analítica empresarial, han definido un marco integral para actividades crediticias que explica cómo surgió la crisis económica actual y cómo podemos evitar que suceda otra. El nuevo sistema beneficia a prestamistas, prestatarios e inversionistas, al ofrecer mayor transparencia y factores de factibilidad de préstamos más relevantes. Su visión única y consistente del riesgo crediticio abarca a prestamistas, prestatarios, emisores de valores, inversionistas y reguladores.

El libro, Credit Risk Assessment: The New Lending System for Borrowers, Lenders and Investors (Evaluación del riesgo crediticio, el nuevo sistema de préstamos para prestatarios, prestamistas e inversionistas) es la publicación más reciente en la serie de libros de negocios The Wiley and SAS Business Series, y vuelve a reunir a Clark Abrahams, veterano banquero con 30 años de experiencia y a Mingyuan Zhang, arquitecto senior de soluciones SAS. El libro ilustra los errores fundamentales y extensos que se dieron en el sistema financiero de los Estados Unidos, como los problemas de la evaluación inadecuada del riesgo, la dependencia excesiva en modelos y la falta de transparencia y responsabilidad.

“El proceso de clasificación crediticia que existe hoy en día no funciona”, dice el autor Abrahams, quien se desempeña como director arquitecto financiero en SAS. “Se enfatizan demasiado las calificaciones crediticias y muy poco los fundamentos tradicionales del crédito: el carácter, la capacidad, el capital, el colateral y las condiciones. Cuando a un proceso sistemático se le incorpora el buen juicio y el sentido común, tenemos como resultado lo mejor que pueden ofrecer de la ciencia y la experiencia empresarial. Este nuevo sistema de crédito establece los controles que ayudarán a contener la avaricia”, expone.   

En Credit Risk Assessment, se describe un nuevo sistema de préstamos que atiende específicamente las fallas y por lo tanto ayuda a todas las partes involucradas en el proceso. Los prestatarios, a quienes se les asigna un número único que responde mejor al cambio en sus panoramas financieros completos, pueden descifrar, verificar y mejorar la asequibilidad de sus préstamos en relación a un conjunto acordado de factores fundamentales de calificación crediticia. Por otra parte, los prestamistas se benefician de un sistema que reduce eficazmente su brecha de financiamiento, para así tener mayor precisión en las decisiones alrededor de un préstamo, contrapartidas de productos crediticios y precios y términos justos. También, los inversionistas obtienen mayor transparencia, más información y precisión. Y por último, los reguladores se ven mejor preparados para asegurar mejor la seguridad y solidez del préstamo.    
 
 

El libro habla acerca de la manera en cómo un marco integral y un planteamiento sistemático pueden resultar idóneos para prevenir e intervenir en una crisis, además de manejar los préstamos del día a día. Por ejemplo, para ayudar a administrar una caída, el marco integral puede ayudar a calificar a los prestatarios para asistencia ante un embargo. Para evitar mayores daños o repeticiones de la situación, el nuevo sistema avisa con antelación acerca de los patrones de crédito y los cambios estructurales al portafolio que pueden llevar a más riesgo por pérdidas para que se tomen las medidas apropiadas de mitigación del mismo. También se pueden delimitar mejor los requerimientos de capital y la distribución de activos, al aplicar este mismo marco integral a los préstamos de un banco o a valores de derivados crediticios.

Para mayor información o para hacer un pedido del libro, favor de consultar SAS Learning Center/Bookstore. Abrahams y Zhang también son autores de Fair Lending Compliance: Intelligence and Implications for Credit Risk Management (El cumplimiento del crédito justo, inteligencia e implicaciones del manejo del riesgo crediticio).